galeria.bankier.pl 1. Krzywa czasowa stóp procentowych wskazuje na zmiany stóp procentowych wraz ze zmianą okresu lokowania pieniędzy
Krzywa normalna wskazuje na zmniejszanie się stóp procentowych wraz z wydłużaniem okresu lokowania kapitału
Celem Private Equity jest uzyskanie szybkiego wzrostu wartości inwestycji a nie uzyskiwanie krótkookresowych korzyści
W przypadku utraty płynności finansowej inicjatywa w sprawie wniosku o upadłości należy do wierzycieli
26. W przypadku gdy majątek spółki jest niewystarczający w stosunku do zobowiązań spółki inicjatywa w sprawie ogłoszenia upadłości należy do kierownictwa przedsiębiorstwa
28. Metoda KMV polega na określeniu prawdopodobieństwa upadku spółki poprzez porównanie wielkości funduszy własnych do zmienności wartości tych funduszy
W modelu CAPM ryzyko inwestora jest wyznaczone przez różnicę pomiędzy stopą zwrotu z portfela rynkowego a stopą wolną od ryzyka
W modelu CAPM ryzyko rynkowe jest określone przez różnicę pomiędzy stopą zwrotu z portfela rynkowego a stopą wolną od ryzyka
SML (linia rynku papierów wartościowych) wskazuje na ukształtowanie się właściwej dla danego rynku relacji pomiędzy stopą zwrotu a poziomem ryzyka
Współczynnik Beta jest kowariancją pomiędzy stopą zwrotu z danego instrumentu finansowego a portfelem rynkowym
Wszystkie aktywa mogą być kupowane sprzedawane na rynku o transakcjach obserwowalnych przez inwestorów
Stopa wolna od ryzyka wyznaczona jest przez oprocentowanie lokat over night zabezpieczonych skarbowymi papierami wartościowymi
Stopa wolna od ryzyka może być przyjęta w wysokości oprocentowania skarbowych instrumentów dłużnych emitowanych na dowolny okres
CML (Capital Market Line) jest linią styczną do linii efektywnych portfeli z punktu wyznaczającego stopę wolną od ryzyka
Im niższy jest współczynnik korelacji między aktywami wchodzącymi w skład portfela tym dalej od początku układu współrzędnych leży linia efektywnych portfeli
Kąt nachylenia linii CML jest wyznaczony przez relację pomiędzy nadwyżkę stopy zwrotu z portfela rynkowego nad stopą wolną od ryzyka a odchyleniem standardowym portfela rynkowego
Wskaźnik Sharpe’a jest relacją pomiędzy nadwyżką oczekiwanej stopy zwrotu z portfela inwestycyjnego a współczynnikiem odchylenia standardowego dla danego portfela
Wskaźnik Treynora jest relacją pomiędzy nadwyżką oczekiwanej stopy zwrotu z portfela inwestycyjnego a współczynnikiem odchylenia standardowego dla danego portfela
Krzywe obojętności wskazują na stopień relacje pomiędzy stopą zwrotu z ryzykiem akceptowane przy danym poziomie awersji do ryzyka
Są emitowane tylko przez podmioty mające siedzibę w europie – mogą być przedmiotem obrotu na wszystkich rynkach
Opcja put daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek wykonania kontraktu zakupu przedmiotu transakcji opcyjnej po ustalonej cenie w ustalonym okresie
Ryzyko finansowe to zjawisko polegające na rozmijaniu się oczekiwanych i faktycznie osiągniętych rezultatów działalności gospodarczej
Ryzyko operacyjne to typowe ryzyko dla banków niespotykane w innych rodzajach działalności gospodarczej człowieka
